Límites de Contraparte

Los límites de contraparte se configuran desde la opción Límites → Configurar límites de Contraparte → Administrar

Se muestra la siguiente ventana, desde donde se ven todos los límites ya configurados y se van a poder agregar nuevos.

Al presionar Agregar da de alta un nuevo límite, se abre la siguiente ventana:

Si el nombre se deja en blanco, se le asignará un nombre automáticamente concatenando todos los parámetros de la regla. Se deben ingresar el monto y la moneda del limite, un rango de fechas o plazo para la vigencia del mismo y los siguientes criterios:

• Cliente

◦ Cliente único

◦ Conjunto de clientes (Afecta a los clientes del grupo de manera individual)

◦ Holding (Afecta a el holding de manera grupal)

◦ Todos los clientes (Afecta a todos los clientes de manera individual)

• Tipo de Instrumento

◦ Adelanto

◦ Call

◦ Repos

◦ FX - Futuros

◦ FX - Spot

◦ Pase

◦ Títulos

◦ Todos los instrumentos

• Tipo de Operación

◦ Compra/Op. Activa

◦ Venta/Op. Pasiva

◦ Todas las operaciones

En este caso es un límite por 100.000 USD para un conjunto de clientes, y cualquier operación de FX.

Le damos aceptar y queda configurada la nueva regla.

Ahora hacemos una operación de fx para comprobar su funcionamiento. Si bien el límite se configuró para un monto en dólares, en lugar de tomar el monto original, el sistema lo que hace para validarlo, es convertir el total en pesos de la operación por el tipo de cambio del día de la fecha. (como ya se ha visto, si no hay tipo de cambio, al no poder hacerse el cálculo la operación se envía a pendiente de autorización).

En este caso, se está pasando del límite, entonces nos muestra una ventana de aviso que explicita qué reglas se superaron y el monto del exceso. En caso de aceptar, se enviará a pendientes de autorización. Además de la validación en el momento de la operación, los límites se pueden validar desde la opción Límites → Situación de Límites → Contraparte. Seleccionamos la fecha a la que queremos realizar la consulta (y algún otro filtro si así se desea) y filtramos:

En este caso, suponiendo que la operación fue autorizada (sino no se verá la operación en este menú) vemos que el límite ya se excede. El resto de los limites se ven porque el limite se configuró para un grupo