Cartera Propia Valorizada
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El reporte de Cartera Propia Valorizada valoriza la Cartera Propia del banco de manera contable. Esto refiere a la valuación que utiliza Unitrade al contabilizar. Este criterio implica consultar al Back Office cual es la cotización que aplica para ese producto en particular de acuerdo al esquema de valuación y accesos de cotización parametrizados.
La consulta se realizará para una fecha, banco y, opcionalmente, para tipo de título, precio y balance. Estos datos se tomarán como parámetro de ejecución del reporte.
La cotización será precio promedio construido (Cierre, C+T a Concertación o Precio Medio Ponderado), este hace un promedio en base a las partidas que tenga la cartera en tenencia hasta que se desarrolle en Unitrade la separación de las partidas. Para mas información visualizar la sección
Para acceder al reporte se debe ingresar en Consultas > Reporte de Cartera Propia Valorizada
Allí se visualizará lo siguiente:
Donde
Título: Es el código del título en Trading Room.
Descripción: La descripción del título en Trading Room.
VN: Cantidad del título que se tiene en tenencia.
Tipo de Precio: Indica qué tipo de precio se está mostrando de acuerdo a los esquemas de valuación de Unitrade:
Cierre C+T: Se calculará el precio a partir del precio de la minuta. El primer día se utilizará exactamente el precio de la minuta y luego Unitrade realiza un cálculo con el porcentaje de TIR y los días.
Cierre: En este caso la cotización se carga en Middle > Cotizaciones
Precio Medio Ponderado: Este cálculo se da cuando no hay una cotización cargada. Se multiplica el precio por la cantidad de cada partida, lo suma y el total será dividido por la cantidad total de la especie. El precio que se toma es el de la minuta.
Precio: Precio del título según la cotización de Unitrade
Saldo valorizado: Cantidad * precio (VN * Precio)
Tipo de Saldo:
Negociable: Contiene toda la tenencia a una fecha de operaciones liquidadas + pendientes de liquidación con vencimiento en la misma fecha.
Disponible: Contiene toda la tenencia a una fecha de operaciones liquidadadas.
Concertado: Contiene la tenencia concertada, pendiente de liquidación a una fecha.
Garantía: Saldo en garantía a una fecha.
Bloqueado: Saldo bloqueado a una fecha.
Clickeando el botón “Más” se puede añadir los filtros "Tipo de Precio" y "Tipo de Balance":
Como condición se debe elegir uno solo de los saldos Negociable o Disponible para que la información no se vea duplicada. Se puede combinar Negociable + Concertado + Bloqueado + Garantía o Disponible + Concertado + Bloqueado + Garantía. Por ejemplo: Se tienen las siguientes tenencia en unitrade para la especie Y22G3 (14022):
Que se conforma con las siguientes operaciones
Si se importa la información a TR para el banco NBER y se busca el reporte para la fecha 01/08/2023, se muestra la siguiente información:
Filtro: Disponible + Concertado + Bloqueado + Garantía
Se da de alta una operación de compra el 15/08/2023 con liquidación 48hs:
Aunque la minuta esté en estado “Pendiente” se visualizará en el reporte al 15/08/2023 como Saldo Concertado:
Filtro: Disponible + Concertado + Bloqueado + Garantía:
Una vez confirmada, se podrá visualizar desde el 15/08/2023 y hasta el 16/08/2023 como saldo Concertado:
Si se importa la información a TR para el banco NBER y se busca el reporte para la fecha 15/08/2023, se muestra la siguiente información:
Filtro: Disponible + Concertado + Bloqueado + Garantía
Si se importa la información a TR para el banco NBER y se busca el reporte para la fecha 16/08/2023, se muestra la siguiente información:
Filtro: Disponible + Concertado + Bloqueado + Garantía
La operación tiene liquidación el 17/08, en esta fecha el saldo ya se puede visualizar como Disponible si es que la operación se liquidó o negociable si la misma está aún pendiente de liquidación en unitrade:
Filtro: Negociable + Concertado + Bloqueado + Garantía
Filtro: Disponible + Concertado + Bloqueado + Garantía
Se liquida la operación en Unitrade. Tenencia con operación liquidada:
Filtro: Disponible + Concertado + Bloqueado + Garantía
Filtro: Negociable + Concertado + Bloqueado + Garantía
En caso de que sean seleccionados todos los tipos de saldo, la información se verá duplicada, ya que se mostrará una línea por Saldo Disponible y otra por Saldo Negociable (dependiendo la fecha del reporte podrán coincidir o no teniendo en cuenta si la operación ya fue liquidada en Unitrade). Por ejemplo:
Filtro: Negociable + Disponible + Concertado + Bloqueado + Garantía
Fecha: 15/08/2023
Filtro: Negociable + Disponible + Concertado + Bloqueado + Garantía
Fecha: 16/08/2023
Filtro: Negociable + Disponible + Concertado + Bloqueado + Garantía
Fecha: 17/08/2023
Al comienzo del dia se importará automaticamente un reporte. Dado que una vez que se baje el sistema, se pierde la información obtenida al no persistir en base.
En caso de querer realizar el importe manualmente se debe hacer click en el botón “Importar”.
Se debe seleccionar la fecha y el banco:
Luego se debe hacer click en el botón "Importar".
Una vez que finaliza la importación aparecerá un cartel similar al siguiente, el cual contiene los registros exitosos y errores:
Para activar la ejecución automática se debe ingresar al Módulo de Administración, Administrar > Ejecuciones Automáticas - Administrar
Luego se debe hacer click en la acción modificar, en Importar Cartera Propia Valorizada. O en el botón Agregar en caso de que aún no se haya parametrizado.
Allí se debe elegir la acción "Importar Cartera Propia Valorizada, "Si" en activa y la condición junto al tiempo.
Finalmente se debe hacer click en "Aceptar"
En aquellos casos en los cuales no se encuentre el tipo de precio, se deberá cargar dicho valor en Unitrade. Para esto recomendamos ver la sección
